Nota de Prensa

Identificar, evaluar y mitigar el riesgo para superar el reto de Basilea II

La gestión del Riesgo Operacional, clave de futuro para las estrategias de Bancos y Cajas de Ahorro

Madrid, 7 de junio de 2007.- Identificar los aspectos más críticos y relevantes del Riesgo Operacional en las entidades financieras, examinar las últimas tendencias en su gestión, y conocer los beneficios de una política y una estructura eficientes para su minimización y transferencia, han sido los objetivos de la jornada: “Riesgo Operacional”, organizada por Marsh, primera firma mundial de consultoría de riesgos y seguros, en colaboración con Caser y CECA, y celebrada esta mañana en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Madrid).

Más allá del cumplimiento legal de Basilea II, la gestión del Riesgo Operacional se ha convertido es un aspecto fundamental del negocio bancario, ya que las pérdidas asociadas a procesos internos inadecuados o fallidos, a errores del personal o de los sistemas informáticos, a comportamientos fraudulentos o incluso a elementos externos a la compañía, pueden afectar de forma muy negativa a los resultados de las instituciones financieras. De ahí que el abanico de riesgos que engloba el llamado Riesgo Operacional deban ser cuidadosamente identificados, medidos y gestionados, para dotar del capital necesario las pérdidas que ocasionen tales exposiciones.

Aurelio Garzón, Consejero Delegado de Marsh, destacó en la apertura de la jornada que, “Basilea II, pero sobre todo los grandes retos de la economía actual, obligan a una gestión especialmente rigurosa del riesgo operacional, no sólo para evitar el desastre financiero, sino para ofrecer los mejores servicios y productos al cliente, y por tanto, para gozar de mayor calidad y competitividad”.

Por su parte, Cristiana Baez-Safa, Managing Director de Marsh Europa, resaltó la importancia de la consultoría de riesgos y seguros en las entidades financieras ya que, “cuanto mayor y mejor sea la gestión del riesgo operacional, menor será el capital que el regulador exija a la entidad como reserva ante las posibles pérdidas”. En este sentido, aseguró que más del 70% de las entidades financieras españolas se están acogiendo a los modelos de gestión básico y estándar que establece Basilea II, “aunque ya hay algunas que, dada su capacidad interna de gestión, están apostando ya por el modelo avanzado”.

Baez-Safa señaló que la elaboración de mapas de riesgos, el análisis de las deficiencias de las coberturas aseguradoras existentes, la adaptación del seguro a las nuevas exigencias normativas y la innovación de productos aseguradores avanzados, son algunos de los servicios que Marsh está ofreciendo a bancos y cajas de ahorro para hacer frente al R.O. “De hecho, en Gran Bretaña y Francia ya hemos diseñado pólizas específicas para fraude interno y externo que han contado con la aprobación de los correspondientes reguladores, y estamos muy cerca de conseguirlo también en España”.

En cuanto al fraude en las entidades bancarias de España, Baez-Safa estimó que el riesgo es “elevado / severo para el 60%, y el nivel de amenaza por fraude de los propios empleados es aún mayor”. De hecho, la máxima especialista de Marsh en riesgos operacionales a nivel europeo aseguró que el perfil del empleado que defrauda a su banco es un varón de entre 30 y 45 años, residente principalmente en núcleos urbanos, con formación y un alto conocimiento del mercado bancario, y que cuenta con la oportunidad de defraudar, normalmente por falta de controles internos más elevados para cargos altos e intermedios.

El riesgo de demandas por gobierno corporativo de fue uno de los puntos resaltados por Angel Valera, socio de Gómez-Acebo & Pombo, quien lo definió como “una pieza fundamental para preservar el sistema financiero, que requiere de la implicación total de toda la entidad, empezando por la alta dirección”.

En este sentido, Pablo Campos, Managing Director de la consultora Oliver Wyman (grupo Marsh & McLennan), destacó la creciente preocupación que existe entre la alta dirección de las entidades financieras por gestionar adecuadamente el riesgo operacional ya que, “más allá de la creciente presión normativa impuesta por Basilea II, el daño reputacional asociado a un siniestro de este tipo -con la consecuente caída en el precio de la acción- y el incremento del gasto asociado a los marcos de control interno, hacen del riesgo operacional una cuestión clave y estratégica”.

Además, destacó el hecho de que, al contrario de lo que se pueda pensar, están siendo bancos de menor tamaño los que están implantando modelos más eficaces en el uso de herramientas de mitigación del riesgo, y añadió que “el riesgo operacional tiene un peso muy importante en la base de capital de una entidad financiera, ya que consume entre un 8 y un 10% del mismo, y puede llegar a un 20 ó 30% si se utiliza una definición más amplia de este tipo de riesgo”:

Campos señaló asimismo la evolución producida en el modo de gestionar el riesgo operacional “desde un modelo compliance, es decir, ajustado a lo que pide el regulador, hacia una filosofía de cultura interna. Y es que es mucho el capital que requiere este riesgo y hay que aprender a sacarle valor: priorizando los riesgos clave, definiendo las acciones para mitigarlos, creando mapas de riesgo por unidades de negocio, y aprendiendo a comunicar e informar sobre dichos riesgos de forma consistente”.

En relación a ese "cambio cultural" producido en el seno de las entidades financieras con respecto al riesgo operacional, Juan de Dios Gómez-Zurita, Subdirector General del Área de Auditoría y Control de la CECA, señaló que “representa casi un 40% de las amenazas para la correcta gestión del riesgo, y las relativas a los sistemas informáticos en torno a un 60%”.

Santiago Pozo, Director de Negocios Especiales de Caser, habló en su intervención del seguro como herramienta de gestión del R.O., “si bien es un elemento final dentro de todo el proceso de gestión y toma de decisiones”. Pozo hizo un repaso por las principales coberturas y líneas de actuación asociadas al R.O., desde los Daños Patrimoniales a la Responsabilidad Civil Profesional (de explotación, errores y omisiones, D&O…); las BBB (pólizas integrales bancarias); los daños derivados de las participaciones societarias o Fundaciones de acción social/mecenazgo; o las pérdidas por fraudes asociados a nuevas tecnologías (fraude informático, vulnerabilidad de los medios de pago, banca no presencial…); así como los relativos a protección de datos o balnqueo de capitales.

Por su parte, Jorge Martínez Blanes, Director del Grupo de Modelos de Gestión de Riesgos del Banco de España, destacó que en la futura circular –aún en borrador- del Banco, "se reconoce por primera vez y de manera explícita el seguro como mecanismo de mitigación del riesgo. Entre las condiciones mínimas exigidas estarán: que la duración no sea inferior a un año, que incluya preaviso de 90 días, que exista un tercero asegurador ajeno al grupo o con cobertura independiente, y que la metodología de reconocimiento del riesgo sea razonada y documentada”, entre otros requisitos.

Marsh, primera firma mundial en consultoría de riesgos y seguros, tiene 26.000 empleados, unos ingresos anuales cercanos a los 5.000 millones de dólares, y presta asesoramiento y capacidad transaccional a clientes en más de 100 países. Marsh es una compañía del Grupo Marsh & McLennan (MMC), firma global de servicios profesionales que cuenta con 55.000 empleados y una facturación anual cercana a los 12.000 millones de dólares. MMC es también la empresa matriz de Mercer, Guy Carpenter, Kroll y Oliver Wyman. Marsh & McLennan Companies cotiza en las Bolsas de Nueva York, Chicago y Londres. Puede encontrar más información en  www.mmc.com, www.marsh.com y www.marsh.es